אש SB מומ קונצרני -AB A

קרן מחקה פתוחה של אלטשולר שחם, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי של מדד "מומנטום קונצרני (A-) ומעלה AlphaBeta SmartBeta". המדד הוא מדד אג"ח מקומי, בעריכת Alpha Beta, המחושב בש"ח ובמתודולוגיית GTR (ברוטו ממס). הקרן מסווגת בתחום אג"ח חברות בישראל, עם דגש על אג"ח חברות שקלי וצמוד, וללא חשיפה למניות ולמט"ח לפי פרופיל חשיפה 00. מנהל הקרן שואף ליצור את חשיפת הקרן למדד באמצעות שילוב של השקעה ישירה בנכסים המרכיבים את המדד, וכן באמצעות נגזרים ומכשירי השקעה נוספים היוצרים חשיפה למדד או למרכיביו. בשל נזילות יחסית נמוכה בחלק מנכסי המדד, בעיקר סביב מועדי עדכון המדד או בתקופות של יצירות ופדיונות חריגים, הקרן עשויה להחזיק זמנית גם נכסים שאינם במתאם מלא למדד, בשיעור חשיפה של עד 50%, לפי שיקול דעת מנהל הקרן ולטובת בעלי היחידות. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, למט"ח, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים מוגדרים במדיניות. איזון הקרן המחקה מתבצע על בסיס יומי.