אש SB מומ קונצרני -AB A

קרן מחקה פתוחה של אלטשולר שחם, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Corporate Momentum (A-) and Up A.B SmartBeta, כפי שהוא מתפרסם על ידי Alpha Beta. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד מקומי בתחום האג"ח הקונצרני בישראל, והקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם כותרת משנה של אג"ח חברות שקלי וצמוד. הקרן היא בעלת פרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח, בהתאם לאמור במסמך. לפי מדיניות ההשקעות, מנהל הקרן רשאי להשיג את החשיפה למדד באמצעות השקעה ישירה בנכסים המרכיבים את המדד, וכן באמצעות נגזרים ומכשירי השקעה אחרים, בכפוף להוראות הדין. במסמך מצוין כי בשל מאפייני נזילות של חלק מנכסי המדד, ייתכנו בתקופות מסוימות סטיות זמניות מהרכב מלא של נכסי המעקב, בעיקר סביב מועדי עדכון המדד או תנועות חריגות של יצירות ופדיונות. הקרן מתאזנת על בסיס יומי, ומיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית לשוק האג"ח הקונצרני המקומי בדגש על מדד מומנטום ייעודי.