MTF מח‏ אינד AA ומעלהש

קרן MTF מחקה פתוחה שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד "אינדקס AA ומעלה שקלי". הקרן פועלת כקרן מחקה ומנוהלת בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרנות מחקות, תוך איזון יומי של החשיפה למדד. נכס הייחוס של הקרן הוא המדד במלואו, במשקל של 100%, והוא מסווג כמדד אג"ח מקומי. המדד נערך על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ, מחושב בשקלים, ובמתודולוגיית מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בפועל, הקרן מתמקדת באג"ח חברות שקליות בדירוג גבוה, בהתאם לאופי המדד ולמדיניות ההשקעה שלה. לפי מדיניות הקרן, לא תהיה בה חשיפה למניות ולא תהיה בה חשיפה למטבע חוץ, כך שפרופיל החשיפה שלה הוא 00. בנוסף, לא תהיה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולא לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. הקרן גם מגבילה את סיכון האשראי של פיקדונות וחשיפות מול תאגידים בנקאיים וברוקרים לגופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. סיווגה לצורכי פרסום הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם מיקוד באג"ח חברות שקלי בריבית קבועה.