הראל מחקה אנד אגח CoCo בנ

הקרן היא קרן מחקה פתוחה של הראל, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד אינדקס אג"ח CoCo בנקים. נכס הייחוס של הקרן הוא המדד במלואו, במשקל של 100%, והוא מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) בש"ח. המדד נערך על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ, ומספרו 1227. הקרן מבצעת איזון יומי כדי לשמור על התאמה למדד הייחוס. החשיפה של הקרן ממוקדת באג"ח CoCo של בנקים בישראל, במסגרת סיווג אג"ח מקומי. לפי מדיניות ההשקעות, לא תהיה בקרן חשיפה למניות או למט"ח, בהתאם לפרופיל חשיפה 00. בנוסף, הקרן לא תיחשף לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולא לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להגדרות ולחריגים המפורטים במדיניות. הקרן מנוהלת בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרנות מחקות. מדיניותה כוללת גם מגבלות על חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. בכך הקרן מיועדת למשקיעים המבקשים חשיפה פסיבית ממוקדת לשוק אג"ח CoCo של הבנקים בישראל באמצעות מעקב אחר מדד ייעודי.