ATF מחקה ת״א-125 מומנטוםע

קרן מחקה פתוחה של Analyst I.M.S Mutual Funds Management, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. לפי הדיווח, הקרן עוקבת אחר מדד iNDEX TA-125 Sector Momentum, המסווג כמדד מקומי בתחום המניות, ומתייחס לישראל. המדד מחושב במתכונת Gross Total Return (GTR), במטבע שקל חדש, ומשקלו בנכס הייחוס הוא 100%. איזון הקרן המחקה מתבצע על בסיס יומי. הקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת מניות בארץ, בכותרת ראשית של מניות לפי שווי שוק, ובכותרת משנית Mid Cap & Large. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למטבע חוץ עד 10%. לפי המסמך, הקרן אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, אך היא מוגדרת במפורש כקרן מחקה. מדיניות ההשקעות המלאה מציינת כי ניהול הקרן ייעשה בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרנות מחקות, וכן כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.