אש SB מש אגח מניות 10

קרן מחקה פתוחה של אלטשולר שחם, בפרופיל חשיפה 2A, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי של נכס מעקב משוקלל. נכס המעקב בנוי בגישת SmartBeta ומשלב בעיקר אג"ח מקומיות לצד רכיב מנייתי מוגבל, עם איזון חודשי. הרכב הייחוס של הקרן הוא 45% למדד מומנטום קונצרני (A-) ומעלה AlphaBeta SmartBeta, 45% למדד מומנטום ממשלתי AlphaBeta SmartBeta, ו-10% למדד ת"א 125 AlphaBeta SmartBeta Low Volatility. כל המדדים נערכים בידי אלפא ביתא (איי.אס.איי) אינדקסים להשקעות (2007) בע"מ, ובחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן יכולה ליצור את החשיפה למדדים באמצעות השקעה ישירה בנכסים המרכיבים אותם, וכן באמצעות נגזרים ומכשירי השקעה נוספים, בהתאם להוראות החלות על קרן מחקה. לפי מדיניות הקרן, בשל מאפייני סחירות ונזילות של חלק מהנכסים, ייתכנו בתקופות מסוימות סטיות זמניות מהרכב מלא של נכס המעקב, בעיקר סביב מועדי עדכון מדדים וזרימות כספים. החשיפה למניות מיועדת לעמוד על 10%, אך עשויה לעלות זמנית עד 30% בשל מנגנון האיזון.