סיגמא תא ESG 125

קרן סיגמא (4B) ת"א 125 מודל ESG היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות ישראליות גדולות ובינוניות, עם נכס ייחוס של מדד ת"א 125. המדד מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), מנוהל על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ומסומן בטיקר TA-125. מדיניות הקרן קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יושקעו במניות מתוך מדד ת"א 125 אשר, להערכת מנהל הקרן, עומדות ברף ESG שנקבע על ידו. לצורך כך נעשה שימוש בניתוח חיצוני תקופתי של קריטריוני סביבה, חברה וממשל תאגידי, המשוקללים לציון ESG כולל. אם ציון ESG של מניה יורד מתחת לרף, היא עדיין יכולה להיחשב זמנית כחלק מהיקום הרלוונטי למשך עד 10 ימי חישוב מחירים. הקרן לא תיצור חשיפה לניירות ערך הסותרים את קריטריוני ה-ESG שלה. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת באפיקים אחרים, בכפוף למגבלות שנקבעו, ובהם חשיפה מצטברת של עד 25% לאפיקים שאינם מניות במדד ת"א 125. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה וחשיפה מוגבלת למט"ח.