אש LV SB תא 125 AB

קרן מחקה פתוחה של אלטשולר שחם, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד TA 125 AlphaBeta SmartBeta Low Volatility, כפי שהוא מתפרסם על ידי Alpha Beta. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, ומתמקדת במניות מקומיות, עם סיווג פרסומי של מניות לפי שווי שוק בקטגוריית Mid Cap & Large. נכס הייחוס של הקרן הוא המדד האמור במשקל של 100%, והקרן מאוזנת על בסיס יומי. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למדד יכולה להתבצע באמצעות השקעה ישירה בנכסים המרכיבים את המדד, וכן באמצעות נגזרים ומכשירי השקעה נוספים היוצרים חשיפה למדד או למרכיביו. במסמך מצוין כי עשוי להתקיים קושי מובנה במעקב מלא אחר המדד בשל נזילות נמוכה יחסית של חלק מהנכסים, ולכן בתקופות מסוימות סביב עדכוני מדד או תנועות מזומנים מהותיות, מנהל הקרן עשוי להחזיק גם נכסים שאינם במתאם מלא למדד, בכפוף למגבלות שנקבעו. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מנייתית של עד 120% וחשיפה למטבע חוץ בערך מוחלט של עד 10%.