סיגמא ממשלתי שקלי

קרן סיגמא (00) ממשלתי שקלי היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב ממשלתיות שקליות לא צמודות הנסחרות בישראל. לקרן נכס ייחוס בשיעור 100%: מדד תל גוב – לא צמודות, שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TANLGOV, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח שקליות שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, למט"ח, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים מוגדרים בדירוג גבוה. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם שקליים מוגבלת, וכן קיימות מגבלות על חשיפת אשראי לבנקים ולברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – מדינה, ובפרט אג"ח מדינה שקליות ללא מניות.