סיגמא בונד שקלי A ומעלה

קרן סיגמא (00) בונד שקלי A ומעלה היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר באיגרות חוב קונצרניות שקליות לא צמודות הנסחרות בישראל. מדיניות הקרן קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי ייחשפו ל"בונד שקלי A ומעלה" – כלומר אג"ח קונצרניות בש"ח בדירוג A- ומעלה, או אג"ח שהוחזקו בקרן ודירוגן ירד מתחת לרמה זו לתקופה מוגבלת בהתאם למדיניות. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים המותרים לפי דין, שאינם אג"ח קונצרניות שקליות לא צמודות בישראל. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות או למטבע חוץ, ופרופיל החשיפה שלה הוא 00. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם שקליים מוגבלת ל-10%, והקרן אינה נחשפת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים מוגדרים. לצורך ניהול ההשקעות, מנהל הקרן רשאי להשתמש בנגזרים על ריבית שקלית ואג"ח שקליות, וכן לבצע מכירה בחסר, השאלת ניירות ערך ועסקאות מכר חוזר. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד שקלי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%.