סיגמא (2B)י 15/85

קרן סיגמא (2B) 85/15 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם אפשרות לחשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי: לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להחזיק מניות בשיעור של עד 15% מהשווי הנקי, ולחשיפה למט"ח עד 30%. הקרן אינה קרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא All-Bond כללי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). לצד זאת, מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת פעיל בקביעת יתרת החשיפה ובהרכב ההשקעות בפועל. מדיניות הקרן כוללת גם מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לחברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ.