מיטב מניות מומנטום

קרן מיטב (4B) מניות מומנטום היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות שלה מבוססת על מודל כמותי-אנליטי שפיתח מנהל הקרן, שמטרתו לאתר "מניות מומנטום" – מניות של חברות שהציגו תשואות עבר גבוהות יחסית למניות אחרות מתוך מדד מניות כללי, לאורך פרקי זמן שונים. עדכון רשימת המניות לפי המודל מתבצע אחת לרבעון. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות מומנטום בישראל, והחשיפה למניות בכלל תנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. עד 25% מהנכסים יכולים להיות חשופים לאפיקים אחרים בהתאם לדין, ויתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בניירות ערך אחרים שאינם סותרים את עקרון המומנטום, וכן בפיקדונות, מזומנים ותחליפי מזומנים. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 4B, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה וחשיפה למט"ח של עד 30% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא מניות כללי מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR).