סיגמא 00 ! דירוג פנימי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של SIGMA, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – חברות והמרה ללא מניות, עם פרופיל חשיפה 00. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, הקרן מתמקדת באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, כאשר לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב כאלה שנבחרו על בסיס מודל דירוג פנימי שפותח בידי מנהל הקרן. המודל נשען על בחינה אנליטית של קריטריונים כמותיים ואיכותיים, לרבות יכולת החזר חוב, נתוני החברה המנפיקה, רווח תפעולי ומרווחי תשואה, והחלטות ההשקעה מתקבלות גם באמצעות ועדה ייעודית. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות או למט"ח, ולכן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לשוק האג"ח הקונצרני המקומי ללא רכיב מנייתי וללא חשיפת מטבע חוץ. לצד זאת, הדוח מציין כי הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינו בדירוג השקעה וכן לאג"ח נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. בנוסף, החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה ומטבע חוץ מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.