סיגמא (2B)י 30/70

סיגמא (2B) 70/30 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי, עם אפשרות לשלב רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות או למזומנים, ומתוך רכיב זה לפחות 50% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. הקרן מסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, ובפרסום כאג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למט"ח. בנוסף, הקרן מגבילה את החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה, כך שהחשיפה המצטברת לרכיבים אלה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בכפוף למגבלות משנה נוספות. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המסווג כאג"ח מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% מנכס הייחוס. לצד זאת, יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, כך שמדובר בקרן מנוהלת ולא בקרן מחקה.